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將對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生重大影響的中國(guó)版“巴塞爾協(xié)議Ⅲ”來(lái)了！

為進(jìn)一步完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則，推動(dòng)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效，銀保監(jiān)會(huì)會(huì)同人民銀行開(kāi)展《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》（以下簡(jiǎn)稱《資本辦法》）的修訂工作，形成了《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見(jiàn)稿）》（以下簡(jiǎn)稱《征求意見(jiàn)稿》），并于2月18日面向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)。

《資本辦法》實(shí)施10年來(lái)，在商業(yè)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平、優(yōu)化服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效等方面發(fā)揮了重要作用，也為我國(guó)金融進(jìn)一步對(duì)外開(kāi)放創(chuàng)造了有利條件。近年來(lái)，隨著經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)模式的變化，《資本辦法》實(shí)施過(guò)程中遇到一些新問(wèn)題，有必要依據(jù)新情況進(jìn)行調(diào)整。與此同時(shí)，巴塞爾委員會(huì)（BCBS）深入推進(jìn)后危機(jī)時(shí)期監(jiān)管改革，先后發(fā)布了一系列審慎監(jiān)管要求，作為全球資本監(jiān)管最低標(biāo)準(zhǔn)，并將在未來(lái)逐一開(kāi)展“監(jiān)管一致性”（RCAP）評(píng)估，確保各成員實(shí)施的及時(shí)性、全面性、一致性。

基于這一背景，對(duì)《資本辦法》進(jìn)行修訂有利于促進(jìn)銀行持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量精細(xì)化程度，引導(dǎo)銀行更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。據(jù)了解，本次修訂的重點(diǎn)內(nèi)容包括構(gòu)建差異化資本監(jiān)管體系，全面修訂風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則，要求銀行制定有效的政策、流程、制度和措施，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，以及提高信息披露標(biāo)準(zhǔn)等方面。

多位銀行業(yè)人士表示，《征求意見(jiàn)稿》構(gòu)建了一個(gè)多重約束的審慎監(jiān)管框架，強(qiáng)化了跨周期性，將更加有效地引導(dǎo)銀行統(tǒng)籌好當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)、穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，對(duì)于促進(jìn)銀行業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展、提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效、維護(hù)金融體系安全、擴(kuò)大金融業(yè)對(duì)外開(kāi)放具有重要意義。

對(duì)三檔銀行實(shí)施差異化資本監(jiān)管

我國(guó)銀行數(shù)量多、差別大，為提高監(jiān)管匹配性，《征求意見(jiàn)稿》擬在資本要求、風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量、信息披露等要求上分類對(duì)待、區(qū)別處理，強(qiáng)調(diào)同質(zhì)同類銀行之間的分析比較。構(gòu)建差異化資本監(jiān)管體系，使資本監(jiān)管與銀行資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)復(fù)雜程度相匹配，是本次修訂的一項(xiàng)重要調(diào)整。

《征求意見(jiàn)稿》構(gòu)建了差異化資本監(jiān)管體系，按照銀行間的業(yè)務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)差異，劃分為三個(gè)檔次銀行，匹配不同的資本監(jiān)管方案。其中，規(guī)模較大或跨境業(yè)務(wù)較多的銀行，劃為第一檔，對(duì)標(biāo)資本監(jiān)管國(guó)際規(guī)則；資產(chǎn)規(guī)模和跨境業(yè)務(wù)規(guī)模相對(duì)較小的銀行納入第二檔，實(shí)施相對(duì)簡(jiǎn)化的監(jiān)管規(guī)則；第三檔主要是規(guī)模小于100億元的商業(yè)銀行，進(jìn)一步簡(jiǎn)化資本計(jì)量并引導(dǎo)聚焦服務(wù)縣域和小微。

根據(jù)《征求意見(jiàn)稿》，資本充足率監(jiān)管要求包括最低資本要求、儲(chǔ)備資本和逆周期資本要求、系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求以及第二支柱資本要求。商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于5%、一級(jí)資本充足率不得低于6%、資本充足率不得低于8%；應(yīng)在最低資本要求的基礎(chǔ)上計(jì)提儲(chǔ)備資本；以及在最低資本要求和儲(chǔ)備資本要求之上計(jì)提逆周期資本。除最低資本要求、儲(chǔ)備資本和逆周期資本要求外，系統(tǒng)重要性銀行還應(yīng)當(dāng)計(jì)提附加資本。

值得關(guān)注的是，附件23單獨(dú)明確了第三檔商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則。具體來(lái)看，第三檔商業(yè)銀行不計(jì)算一級(jí)資本充足率，但應(yīng)滿足最低資本要求：核心一級(jí)資本充足率應(yīng)不得低于7.5%；資本充足率應(yīng)不得低于8.5%。第三檔商業(yè)銀行在最低資本要求的基礎(chǔ)上可不計(jì)提儲(chǔ)備資本。

“相比現(xiàn)行《資本辦法》規(guī)定所有銀行實(shí)施統(tǒng)一的資本計(jì)量方法，《征求意見(jiàn)稿》遵循監(jiān)管匹配性原則，引入了差異化的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)銀行資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)模式的不同，實(shí)施復(fù)雜程度不同的資本計(jì)量方法。”農(nóng)業(yè)銀行總行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理田繼敏表示，這充分考慮了我國(guó)商業(yè)銀行眾多、風(fēng)險(xiǎn)管理水平不一的實(shí)際情況，有利于促進(jìn)大中型銀行提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的精細(xì)化水平，同時(shí)也在不降低資本監(jiān)管要求的前提下，適度減輕了小型銀行的資本計(jì)量負(fù)擔(dān)，更加契合小型銀行的業(yè)務(wù)實(shí)際。

全面修訂風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則

《征求意見(jiàn)稿》全面修訂風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則，包括信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法和內(nèi)部評(píng)級(jí)法、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)模法以及操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法，提升資本計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。“總體上，增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)法與高級(jí)方法的邏輯一致性，提高計(jì)量的敏感性。限制內(nèi)部模型的使用，完善內(nèi)部模型，降低內(nèi)部模型的套利空間。”銀保監(jiān)會(huì)、人民銀行有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人表示。

其中，在信用風(fēng)險(xiǎn)方面，權(quán)重法重點(diǎn)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)暴露分類標(biāo)準(zhǔn)，增加風(fēng)險(xiǎn)驅(qū)動(dòng)因子，細(xì)化風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。如，針對(duì)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露中的抵押貸款，依據(jù)房產(chǎn)類型、還款來(lái)源、貸款價(jià)值比（LTV），設(shè)置多檔風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重；限制內(nèi)部評(píng)級(jí)法使用范圍，校準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)。

對(duì)此，田繼敏表示，在借鑒“巴III”信用風(fēng)險(xiǎn)新標(biāo)準(zhǔn)法的基礎(chǔ)上，《征求意見(jiàn)稿》充分考慮我國(guó)實(shí)際，大幅修訂了信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法，主要包括調(diào)整了風(fēng)險(xiǎn)暴露分類以及細(xì)化了風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的檔次劃分，提高了計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)敏感性。同時(shí)，信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)評(píng)法規(guī)則進(jìn)一步完善，有利于促進(jìn)我國(guó)大型銀行進(jìn)一步提升風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理能力。

信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法的調(diào)整還體現(xiàn)了加大對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持力度的監(jiān)管取向。浦發(fā)銀行有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人談到，《征求意見(jiàn)稿》對(duì)原有一般公司類風(fēng)險(xiǎn)暴露下風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重做出細(xì)化，鼓勵(lì)商業(yè)銀行加強(qiáng)對(duì)中小微企業(yè)的信貸支持。商業(yè)銀行投資地方債也是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要方式，《征求意見(jiàn)稿》對(duì)商業(yè)銀行投資地方政府一般債券給予較低的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重、相應(yīng)的資本占用也較低。另外，上調(diào)銀行同業(yè)債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重將增加同業(yè)內(nèi)資金流轉(zhuǎn)成本，引導(dǎo)資金轉(zhuǎn)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)。

建立差異化信息披露體系

《征求意見(jiàn)稿》要求銀行制定有效的政策、流程、制度和措施，及時(shí)、充分地掌握客戶風(fēng)險(xiǎn)變化，確保風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的適用性和審慎性。信用風(fēng)險(xiǎn)方面，要求建立并有效落實(shí)相應(yīng)信用管理制度、流程和機(jī)制。例如，準(zhǔn)確的風(fēng)險(xiǎn)暴露分類是計(jì)量前提，須明確劃分標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)定流程；劃分銀行同業(yè)風(fēng)險(xiǎn)暴露分類、識(shí)別優(yōu)質(zhì)公司或“穿透”資管產(chǎn)品，須加強(qiáng)盡職調(diào)查和基礎(chǔ)信息審核；對(duì)房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露，只有滿足審慎審批標(biāo)準(zhǔn)和估值等要求，才認(rèn)可其風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)方面，內(nèi)模法計(jì)量以交易臺(tái)為基礎(chǔ)，要求銀行制定交易臺(tái)業(yè)務(wù)政策、細(xì)分和管理交易臺(tái)。操作風(fēng)險(xiǎn)方面，須建立健全損失數(shù)據(jù)收集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)則和流程，否則適用監(jiān)管給定損失乘數(shù)系數(shù)。

此外，除了滿足差異化的資本要求和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則，商業(yè)銀行還應(yīng)建立覆蓋各類風(fēng)險(xiǎn)信息的差異化信息披露體系。第一檔銀行要求披露全套報(bào)表，包括70張披露報(bào)表模板，詳細(xì)規(guī)定了披露格式、內(nèi)容、頻率、方式和質(zhì)量控制等要求，提高信息披露的數(shù)據(jù)顆粒度要求，提升風(fēng)險(xiǎn)信息透明度和市場(chǎng)約束力。第二檔銀行適用簡(jiǎn)化的披露要求，披露風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)、資本構(gòu)成、資本充足率、杠桿率等8張報(bào)表。第三檔銀行僅需披露資本充足率、資本構(gòu)成等2張報(bào)表。

“《征求意見(jiàn)稿》大幅提高了對(duì)銀行第三支柱信息披露的標(biāo)準(zhǔn)和要求，增強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)信息透明度。”田繼敏表示，修訂后，銀行信息披露覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，信息披露報(bào)告格式、披露內(nèi)容、披露頻率等方面的監(jiān)管要求提高，有助于增進(jìn)銀行與市場(chǎng)參與者的溝通交流，增強(qiáng)銀行合規(guī)經(jīng)營(yíng)的內(nèi)生動(dòng)力，形成自我約束和市場(chǎng)監(jiān)督的雙效機(jī)制，推動(dòng)商業(yè)銀行長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展。

新規(guī)施行后

銀行業(yè)資本充足水平將總體穩(wěn)定

當(dāng)前市場(chǎng)較為關(guān)注實(shí)施《征求意見(jiàn)稿》后將對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生怎樣的影響，以及商業(yè)銀行目前準(zhǔn)備情況如何。

記者了解到，為給我國(guó)商業(yè)銀行預(yù)留充足的實(shí)施準(zhǔn)備時(shí)間，并保持我國(guó)實(shí)施進(jìn)度與國(guó)際成員基本同步，修訂后的《資本辦法》擬定于2024年1月1日起正式實(shí)施。測(cè)算顯示，實(shí)施《征求意見(jiàn)稿》后，銀行業(yè)資本充足水平總體穩(wěn)定，未出現(xiàn)大幅波動(dòng)，單家銀行因資產(chǎn)類別差異導(dǎo)致資本充足率小幅變化，體現(xiàn)了差異化監(jiān)管要求，符合預(yù)期。

從多家銀行透露的情況來(lái)看，《征求意見(jiàn)稿》對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響總體積極正面，有利于促進(jìn)商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和應(yīng)用水平，做實(shí)資本充足水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，并且前期銀行已就此做好相關(guān)準(zhǔn)備。

“前期農(nóng)業(yè)銀行密切跟蹤國(guó)際國(guó)內(nèi)監(jiān)管規(guī)則改革動(dòng)向，積極配合監(jiān)管部門(mén)開(kāi)展新規(guī)實(shí)施測(cè)算和分析，在數(shù)據(jù)、模型和信息系統(tǒng)建設(shè)等方面做了充分準(zhǔn)備，為實(shí)施新規(guī)打下了扎實(shí)基礎(chǔ)。”田繼敏表示，結(jié)合前期測(cè)算及同業(yè)交流情況，實(shí)施新規(guī)后，預(yù)計(jì)商業(yè)銀行資本充足水平將總體保持穩(wěn)定。具體到農(nóng)業(yè)銀行，預(yù)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)可能有所下降，但總體來(lái)看有利于大型銀行準(zhǔn)確計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。

“過(guò)去幾年，中國(guó)銀行一直跟進(jìn)并深入?yún)⑴c新規(guī)的修訂工作，并且提早謀劃，開(kāi)展新規(guī)落地的實(shí)施準(zhǔn)備工作。目前，信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法系統(tǒng)主體功能改造、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)FRTB 管理信息平臺(tái)、操作風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)損失數(shù)據(jù)及資本計(jì)量模塊已順利投產(chǎn)。”中國(guó)銀行總行風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理史煒介紹說(shuō)。

此外，浦發(fā)銀行方面也表示，該行已于2019年啟動(dòng)“巴III”信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)計(jì)量咨詢項(xiàng)目，2021年啟動(dòng)“巴III”信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目，目前相關(guān)工作均已收尾。目前該行已對(duì)銀行前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行調(diào)整，提高數(shù)據(jù)來(lái)源的穩(wěn)定性和準(zhǔn)確性，并通過(guò)手工及系統(tǒng)的定量測(cè)算，評(píng)估新規(guī)實(shí)施的潛在影響，做好提前規(guī)劃等。

文章來(lái)源于金融時(shí)報(bào)

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